【摘要】银行系统性风险导致的损失和失败，涉及整个社会，影响巨大，而银行间市场是否存在系统性传染风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文采用矩阵法构建了我国16家商业银行网络的风险传染模型，分析了不同损失率水平下单，对多家银行倒闭可能引发的系统性风险传染。研究结果表明，2009年和2013年间，单家银行倒闭没有使任何一家银行受到影响。相对而言，2013年整个银行系统网络更稳健；损失率大小是决定传染是否发生及危害程度的一个重要指标。损失率比较大时，我国银行间市场才会发生大规模的风险传染。
【关键词】
《科技创新与应用》 2015-10-22
《科技创新与应用》 2015-10-22
《改革与开放》 2015-10-22
《科技创新与应用》 2015-10-22
《科技创新与应用》 2015-10-23
《科技创新与应用》 2015-10-22
《高教学刊》 2015-10-22
《科技创新与应用》 2015-10-22
010-56259535
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